안녕하세요
예스스탁입니다.

Buy에서 atstop은 봉완성시에 가격을 셋팅하고 
다음봉에서 셋팅된 가격이상이면 즉시 매수신호를 발생하는 타입니다.
올려주신 수식은 매도형태(진입후다음봉시가청산)로 보아 
모두 일봉에 적용하는 가정하고 만든 식입니다.

일봉에 적용하면 2개의 식은 내용이 다릅니다.
1번식은 봉완성시(다음봉시가수신)시에 전일고가와 전일저가이 차이에 k배수만큼 
다음봉시세가 상승하면 매수입니다.
그러므로 신호가 발생하는 봉의 기준으로는 현재봉시가+(전전일고가-전전일저가)*k입니다.

2번식은 봉완성시(다음봉시가수신)시에 완성봉의 고가와 저가이 차이에 k배수만큼 
다음봉시세가 상승하면 매수입니다.
매수신호가 발생하는 봉의 기준으로 현재봉시가+(전일고가-전일저가)*k입니다.

즉 2개의 식은 시가에서 올라가는 배수의 기준값이 서로 다른내용입니다.

만약 해당식을 분봉에 적용하면
1번식은 분봉완성시에 현재봉시가+(전일고가-전일저가)*k가 셋팅되고 다음봉시세가 셋팅된값 이상이 되면 신호가 발생하고
2번식은 고가와 저가가 일봉이 아닙니다. 각분봉의 고가와 저가입니다.
분봉완성시에 현재봉시가+(현재봉고가-현재봉저가)*k가 셋팅되고 다음봉시세가 셋팅된값 이상이 되면 신호가 발생하게 됩니다.



즐거운 하루되세요




>> 풀잎향기 님이 쓴 글입니다.

>> 제목 : 아래와 같이 변동성 돌파전략을 사용하고 있는데, ENTRY 값의 설명이 궁굼합니다.(1)번 수식

INPUT : K(0.2);
VAR : ENTRY(0);

ENTRY = nextBarOpen + (DAYHIGH(1) - DAYLOW(1))*K;

BUY("매수",ATSTOP,ENTRY);
EXITLONG("매도",ATMARKET
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(2)번수식

INPUT : K(0.2);
VAR : ENTRY(0);

ENTRY = nextBarOpen + (H - L)*K;

BUY("매수",ATSTOP,ENTRY);
EXITLONG("매도",ATMARKET
----------------------------------------------------------

위와 같이 두가지 수식을 같은 코인에 적용해서  자동매매 시스템을 적용해 보니까 각각 다른 결과가 나오는데 그 이유가 뭔지 궁굼합니다.
전일의 (고가 - 저가) 는 어떤게 맞는건지 답변과 수식 설명을 같이 부탁 드립니다.